• Icon to change language to english
  • Icon to change language to english

РАВНОВЕСИЕ В СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОПТИМАЛНОСТ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА

Автори

Ключови думи
стохастичен линейно квадратичен модел, оптимизационна задача, Марковски скачащи линейни системи, обобщени дискретни алгебрични уравнения на Рикати, линейно матрично неравенство

Резюме
Предмет на настоящaта разработка е приложението на един линейно квадратичен модел, който е резултат от процеса на стохастичното моделиране в сферата на икономиката. Моделира се динамичен икономически процес, който протича в условия, описани от съответно стохастично диференциално уравнение. Динамиката на процеса е подчинена на скокообразни промени. Такива системи са известни като Марковски скокообразни линейни системи. Целта в наблюдавания процес се моделира чрез функционал, който трябва да се минимализира. Получава се линейно квадратичен стохастичен модел. Търсенето на равновесие в модела е свързано с численото решаване на система обобщени дискретни алгебрични Рикатиеви уравнения. Изследват се методи за търсене на максимално решение на системата Рикатиеви уравнения и се предлагат нови методи и алгоритми за пресмятане на максималното решение. Анализират се числовите характеристики на алгоритмите и те се изследват в специалните случаи на отрицателно определени и индефинитни теглови матрици. Направени са изводи за приложимостта и ефективността на предложените методи.

JEL Класификатор: C6, C7, C73, C020
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

    Насърчаването на предприемачеството е една от основните насоки на съвременната европейска политика за малките и средните предприятия. Особено внимание се отделя на жените предприемачи и на потенциалните бъдещи предприемачи. Актуалността на тези проблеми предизвиква научен интерес у изследователите и е база за определяне на обектите на настоящото ...

  • СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ – ИНСТРУМЕНТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

    СНС е един от най-важните инструменти на макроикономическия анализ, предоставяща богати възможности за изследване, моделиране и прогнозиране на националната икономика. В студията се представят в най-обобщен вид съдържанието и новите моменти на СНС`2008. Идентифицирани са направленията, в които може и следва да се използва информацията от СНС за ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    Управлението на инвестиционните проекти е свързано с формирането на такъв инвестиционен портфейл, който би им гарантирал най-висока финансова възвръщаемост. Основна характеристика на инвестициите е съотношението „риск–възвръщаемост”. Взаимозависимостта между тези две категории по принцип е правопропорционална – т.е. преследването на по-висока ...