РАВНОВЕСИЕ В СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОПТИМАЛНОСТ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА

Автори

Ключови думи
стохастичен линейно квадратичен модел, оптимизационна задача, Марковски скачащи линейни системи, обобщени дискретни алгебрични уравнения на Рикати, линейно матрично неравенство

Резюме
Предмет на настоящaта разработка е приложението на един линейно квадратичен модел, който е резултат от процеса на стохастичното моделиране в сферата на икономиката. Моделира се динамичен икономически процес, който протича в условия, описани от съответно стохастично диференциално уравнение. Динамиката на процеса е подчинена на скокообразни промени. Такива системи са известни като Марковски скокообразни линейни системи. Целта в наблюдавания процес се моделира чрез функционал, който трябва да се минимализира. Получава се линейно квадратичен стохастичен модел. Търсенето на равновесие в модела е свързано с численото решаване на система обобщени дискретни алгебрични Рикатиеви уравнения. Изследват се методи за търсене на максимално решение на системата Рикатиеви уравнения и се предлагат нови методи и алгоритми за пресмятане на максималното решение. Анализират се числовите характеристики на алгоритмите и те се изследват в специалните случаи на отрицателно определени и индефинитни теглови матрици. Направени са изводи за приложимостта и ефективността на предложените методи.

JEL Класификатор: C6, C7, C73, C020
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДЕТЕРМИНАНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ

    В настоящото изследване са разгледани основните възгледи в литературата при моделиране на икономическия растеж. Проведено е иконометрично изследване на факторите на икономическия растеж в България. Идентифицирани са основ¬ните детерминанти на растежа, като е измерена силата на влиянието им. Установено е положително мултипликативно влияние на ...

  • ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в която си взаимодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предлагането на здравни услуги и информация чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Стратегическата цел при въвеждане на електронното здравеопазване е подобряване на здравното ...

  • ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

    Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите. Взаимоотношението „ефективност – икономически растеж” се интерпретира в съответствие с идеите на тези програми. Разгледани са ...