РАВНОВЕСИЕ В СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ОПТИМАЛНОСТ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА

Автори

Ключови думи
стохастичен линейно квадратичен модел, оптимизационна задача, Марковски скачащи линейни системи, обобщени дискретни алгебрични уравнения на Рикати, линейно матрично неравенство

Резюме
Предмет на настоящaта разработка е приложението на един линейно квадратичен модел, който е резултат от процеса на стохастичното моделиране в сферата на икономиката. Моделира се динамичен икономически процес, който протича в условия, описани от съответно стохастично диференциално уравнение. Динамиката на процеса е подчинена на скокообразни промени. Такива системи са известни като Марковски скокообразни линейни системи. Целта в наблюдавания процес се моделира чрез функционал, който трябва да се минимализира. Получава се линейно квадратичен стохастичен модел. Търсенето на равновесие в модела е свързано с численото решаване на система обобщени дискретни алгебрични Рикатиеви уравнения. Изследват се методи за търсене на максимално решение на системата Рикатиеви уравнения и се предлагат нови методи и алгоритми за пресмятане на максималното решение. Анализират се числовите характеристики на алгоритмите и те се изследват в специалните случаи на отрицателно определени и индефинитни теглови матрици. Направени са изводи за приложимостта и ефективността на предложените методи.

JEL Класификатор: C6, C7, C73, C020
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ

    Научната разработка на тема: „Икономически проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” е с теоретико-приложна насоченост. Едно от най-важните направления на енергийното производство за преодоляване ограничеността на суровините е свързано с използването на възобновяемите енергийни източници – ВЕИ. ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗ

    Стремейки се към повишаване продуктивността на своите маркетингови бюджети, все повече предприятия осъзнават необходимостта от регистриране и измерване на резултатите от онлайн дейността. Настоящото изследване е провокирано от засилващия се интерес на бизнеса към използване на инструменти за уеб анализ. В изследването са коментирани някои от ...

  • РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СА „Д. А. ЦЕНОВ” (Една скромна годишнина – една скромна панорама на свършеното)

    Разработката е посветена на петнадесетата годишнина от създаването на Института за научни изследвания при СА „Д. А. Ценов” и решението за издаване на Алманах „Научни изследвания”. В нея са очертани основните моменти от развитието на звеното и изданието в ретроспективен план. Направена е систематизация на броевете и публикациите в Алманах „Научни ...